SAC

用户2503

2024年4月15日修改

1.
lab config​

训练数据：

代码块

股票范围：A股中选择的708只股票 *[1]​
日期范围：2020/01/01 ～ 2020/12/31​
初始金额：2e7​

测试数据:

代码块

股票范围：A股中选择的708只股票 *[1]​
日期范围：2021/02/01 ～ 2021/11/01​
benchmark：沪深300​

说明：

[1]：选择股票的条件是：​
◦
是中证1000的成分股​
◦
在2020/01/01 ～ 2020/12/31内没有数值的缺失​

满足以上两个条件的股票总计708只

2.
sac trade logic​

sac agent将接收某只股票的基础信息，之后生成对该只股票的策略，分为两部分：1. 操作（买/持/卖），2. 对应操作的数量。下详细描述此过程。​

画板

2.1
接收的个股信息​

•
AvgPrice：均价​

•
Close：收盘价​

•
High：当日最高价​

•
Low：当日最低价​

•
Open：开盘价​

•
TurnoverRate：换手率​

•
Volume：成交量​

2.2
Agent输出解释​

•
Operate: [0, 1]的浮点数，标志着应该对此股票进行的操作​
◦
[0, 1/3)：买​
◦
(1/3, 2/3]：持​
◦
[2/3, 1)：卖​

•
Num: [0, 1]的浮点数，标志着上述操作对应的操作数量​
◦
如果操作是买：使用Num%的资金购买此股票（上限为10%）​
◦
如果操作是卖：售出Num%的此股票持仓（上限为10%）​
◦
如果操作是持：不进行任何操作​

此处的上限并非Agent的输出限制，而是在将Agent的输出转化为具体策略时增加的外部限制​

3.
backtesting result​

3.1
基础指标​

代码块

alpha                           0.2617                                                                                                                                                                                                    ​
beta                            0.4641                                                                                                                                                                                                    ​
final return                    0.1569                                                                                                                                                                                                    ​
avg excess returns              0.0000                                                                                                                                                                                                    ​
volatility                      0.2093                                                                                                                                                                                                    ​
annual downside risk            0.1396                                                                                                                                                                                                    ​
sortino ratio                   0.0781                                                                                                                                                                                                    ​
sharpe ratio                    0.0514                                                                                                                                                                                                    ​
max drawdown                    -0.1005                                                                                                                                                                                                   ​
max drawdown duration           14 days                                                                                                                                                                                                   ​
max drawdown recover duration   47 days​

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